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동 펀드는 60% 이상을 국내주식에 투자하며, 글로벌 경쟁력을 가지고 있다고 판단한 대표 우량주 등에 대부분을 투자하여 장기적인 자본이득을 추구하는 것을 목표로 함. 투자대상 기업의 수익성, 성장성, 안전성 및 투자대상 시장의 경제 여건 등을 종합적으로 감안하여 종목을 선정하고 포트폴리오를 구성함. 운용 전략은 시장상황에 따라 신속하고 적극적인 매매를 구사하므로 빈번한 매매로 인한 매매비용이 증가할 수 있음.

Senior Fund Analyst 윤영일

동 펀드는 2007년5월11일 설정되어 2016.12월말 펀드 스타일은 대형 가치 펀드이며, 가치주의 편입 비중은 58.4%임. 연간 보수는 0.82%이고 매니저의 평균 재임기간이 2.42년으로 3년 미만임.

운용성과 측면에서, 동 펀드의 3개월 수익률은 7.14%로 벤치마크(KOSPI) 대비 1.69%p 상회하는 우수한 성과를 보이며, 최근 3년 이후 꾸준히 좋은 성과를 보여준 펀드임. 동 펀드는 1년 기준 동종 유형 내 9%순위를 기록하여 최상위권에 위치하고, 3년 기준으로 11%순위를 기록하여 상위권에 위치하고, 5년 기준으로 24%순위를 기록하여 상위권에 위치하여 상위 등급인 4스타를 받음.

위험 측면에서, 동 펀드의 3년 표준편차는 8.66%로 BM대비 1.13%p로 높으며, 동종 유형 대비 1.64%p 높은 수준을 기록함. 매니저 평가에 사용되는 정보비율(IR) 지표는 0.78으로 초과수익의 표준편차가 높게 나타나고 있는 상태임. 동 펀드의 위험조정후수익률인 샤프 비율은 0.37로 BM대비 0.35 상회하는 수준을 기록하였으며, 기대수익률 대비 초과 성과를 의미하는 알파는 3.05%으로 좋은 수준을 기록함.

포트폴리오 측면에서, 동 펀드의 주식 비중은 94.0%이고, 스타일 박스에서 대형 가치 주식은 47.3%비중을 차지함. 월별 보유 종목수는 최소 43개에서 최고 91개까지 월평균 65개로 5종목씩 편출입함. 상위 보유 종목으로 삼성전자(19.92%), LG화학(4.14%), 한국전력(3.47%), POSCO(3.40%), NAVER(3.30%), LG생활건강(2.85%), 롯데케미칼(2.59%), 삼성생명(2.50%), 현대제철(2.21%) 등을 편입하고 있음.

* 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시길 바랍니다.