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동 펀드의 투자목적은 60% 이상을 미국 다우존스공업평균지수의 구성종목에 투자하고, 추적오차율의 최소화를 추구하는 것을 목적으로 함. 추적오차율이 10% 이상 발생하지 않도록 운용하며, 추적오차율의 허용범위를 초과하게 되는 경우 1개월 이내에 추적오차율이 10% 이하가 되도록 리밸런싱 함.

Senior Fund Analyst 윤영일

동 펀드는 2013년7월6일 설정되어 2016년10월말 펀드 스타일은 대형 가치 펀드이며 대형주와 가치주의 비중은 각각 100.0%, 42.6%임. 혼합주와 성장주의 비중은 각각 38.5%, 18.9%로 가치주보다 각각 4.1%p, 23.7%p 낮게 투자하고 있음. 연간 보수는 0.850% 이고, 매니저의 평균 재임기간이 4.42년으로 3년 이상임.

운용성과 측면에서, 동 펀드의 연초대비(YTD) 수익률은 14.22%로 벤치마크(DJIA) 대비 5.78%p 하회하는 성과를 보이지만, 최근 3년 연평균 9.53%로 우수한 성과를 보여준 펀드임. 동 펀드는 1년 기준으로 3%순위를 기록하여 최상위권에 위치하고, 3년 기준으로 동종 유형 내 6%순위를 기록하여 최상위권에 위치하여 최상위 등급인 5스타를 받음.

위험 측면에서, 동 펀드의 3년 표준편차는 11.21%로 BM 대비 0.87%p 낮고, 동종 유형 대비 0.27%p 낮은 수준을 기록하여 변동성이 상대적으로 낮았음. 과거 3년 추적오차는 9.08%로 10% 이하로 적절하게 관리됨. 시장대비 민감도를 나타내는 베타는 0.65으로 시장 변동에 같은 방향으로 움직이며 영향은 덜 받는 것으로 분석됨.

포트폴리오 측면에서, 10월말 기준으로 동 펀드의 주식 비중은 51.3%이고, 스타일 박스는 대형 가치 펀드로 대형 가치 주식이 42.6%로 가장 높은 비중을 차지함. 상위 투자 종목은 골드만삭스그룹(6.68%), 3M(6.25%), IBM(5.75%), 보잉사(5.39%), 유나이티드헬스그룹(5.29%), 홈데포(4.66%), 존슨앤드존슨(4.35%), 애플(4.29%) 등으로 나타남.

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