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동 펀드의 투자목적은 베트남, 태국, 싱가포르, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀 등을 포함하는 아세안 지역의 기업 주식에 주로 투자하고 자산배분전략을 통해 장기 투자함으로써 고위험 대비 고수익 추구를 목적으로 함. 주식 투자 비중은 60% 이상으로 하지만, 베트남 주식 투자 비중은 20%이하로 나머지 자산을 아세안 국가에 분산투자함. 해외투자로 인한 환율변동 위험을 제거하기 위한 환헷지 전략을 실시하지 않을 것임.

Senior Fund Analyst 윤영일

동 펀드는 2008년3월11일 설정되어 2016년5월말 펀드 스타일은 대형 혼합 펀드이며 대형주와 혼합주의 비중은 각각 51.0%, 34.1%임. 가치주의 비중은 42.4%로 혼합주와 성장주보다 각각 8.3%p, 18.9%p 높게 투자하고 있음. 연간 보수는 1.890% 이고, 매니저의 평균 재임기간이 2.00년으로 3년 미만으로 짧음.

운용성과 측면에서, 동 펀드의 연초대비(YTD) 수익률은 15.51%로 벤치마크(FTSE AW Asean TR USD) 대비 7.61%p 상회하는 성과를 보이며, 최근 3년 3.55%로 양호한 성과를 보여준 펀드임. 동 펀드는 1년 기준 동종 유형 내 23%순위를 기록하여 중위권에 위치하였으나, 3년 기준으로 17%순위를 기록하여 상위권에 위치하고, 5년 기준으로 13%순위로 상위권에 위치하며 최상위 등급인 5스타를 받음.

위험 측면에서, 동 펀드의 3년 표준편차는 12.20%로 BM 대비 0.51%p 높지만, 동종 유형 대비 0.09%p 낮은 수준을 기록함. 매니저 평가에 사용되는 정보비율(IR) 지표는 1.43으로 초과수익의 표준편차는 우수한 수준임. 한편, 동 펀드의 위험조정후수익률인 샤프 비율은 0.13으로 BM대비 0.53p 상회하는 우수한 수준을 기록하였으며, 기대수익률 대비 초과 성과를 의미하는 알파는 6.25%p로 우수한 수준을 기록하였음.

포트폴리오 측면에서, 동 펀드의 주식 비중은 87.1%이고, 스타일 박스는 대형 혼합 펀드이나 대형 성장 주식이 19.4%로 가장 높은 비중을 차지함. 상위 투자 국가는 싱가포르(27.41%), 태국(19.30%), 말레이시아(18.24%), 인도네시아(16.11%), 필리핀(7.64%), 베트남(6.06%) 등을 편입하고 있음.

* 자세한 사항은 첨부파일을 참조하시길 바랍니다.